Questões de Mercados Futuros (Conhecimentos Bancários)

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Conhecimentos Bancários Mercados Futuros


Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área VII - Tarde - FGV (2023)

Os mercados a termo e futuro têm bastante negócios no Brasil e no mundo. Assinale a opção que apresenta as diferenças entre o mercado a termo e o mercado futuro.

  • A O mercado futuro é negociado em balcão, o termo em bolsa. O futuro tem ajustes diários, o termo não. O futuro é padronizado, o termo não.
  • B O mercado futuro é negociado em bolsa, o termo em balcão. O futuro tem ajustes diários, o termo não. O futuro é padronizado, o termo não.
  • C O mercado futuro é negociado em balcão, o termo em bolsa. O termo tem ajustes diários, o futuro não. O futuro é padronizado, o termo não.
  • D O mercado futuro é negociado em bolsa, o termo em balcão. O futuro tem ajustes diários, o termo não. O futuro não é padronizado, o termo é.
  • E O mercado futuro é negociado em balcão, o termo em bolsa. O futuro tem ajustes diários, o termo não. O futuro não é padronizado, o termo é.

Conhecimentos Bancários Mercados Futuros


Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área VII - Tarde - FGV (2023)

Uma empresa procura um banco e fecha a compra de US$2 milhões a termo. Instantes depois o banco compra a mesma exposição em contratos de dólar futuro. Nesse caso, avalie se a seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):

( ) Pode-se considerar que o banco está fazendo a intermediação financeira entre a empresa e a bolsa.
( ) Com essas operações o banco está especulando que o dólar vai subir.
( ) Termo e futuro são dois produtos do mercado de crédito.
( ) A empresa, ao comprar o dólar a termo, pode estar fazendo um hedge de uma exportação na qual pagará dólares em uma data futura.

As afirmativas são, respectivamente,

  • A V – F – F – F.
  • B V – V – F – F.
  • C F – V – V – F.
  • D V – F – F – V.
  • E F – F – V – V.

Conhecimentos Bancários Mercados Futuros


Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) - Analista Previdenciário - Especialista em Investimentos - Quadrix (2023)

Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.


Para dois ativos que apresentam a mesma rentabilidade, terá maior índice de Sharpe aquele que apresentar menor risco.

  • Certo
  • Errado

Conhecimentos Bancários Mercados Futuros


Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) - Analista Previdenciário - Especialista em Investimentos - Quadrix (2023)

Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.


O modelo de precificação de ativos por meio do modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) é dado por: E = Rf + β (Rm – Rf), onde a equação RM-RF é mais conhecida como prêmio pelo risco.

  • Certo
  • Errado

Conhecimentos Bancários Mercado de Derivativos | Mercados Futuros


Senado Federal - Consultor Legislativo - Política Econômica e Sistema Financeiro - FGV (2022)

Em relação ao mercado futuro e de derivativos, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Os derivativos são instrumentos financeiros cujos preços estão ligados a outro ativo que lhes serve de referência.
( ) O objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de preços de algum ativo, ao mesmo tempo que obtém lucro em derivativos, garantindo o preço de compra ou de venda de determinada mercadoria em data futura.
( ) Um tipo de mercado derivativo é o de swap, no qual, por exemplo, realiza-se swap de ouro versus uma taxa prefixada. Assim, se, no vencimento do contrato, a valorização do ouro for superior à taxa prefixada negociada entre as partes, receberá a diferença a parte que comprou taxa prefixada e vendeu ouro.

As afirmativas são, respectivamente,

  • A V, V e V.
  • B V, F e V.
  • C V, F e F.
  • D F, V e F.
  • E F, F e F.