Segundo Assaf Neto (2015), a operação que equivale à compra e venda de um mesmo contrato futuro para diferentes datas de vencimento, prevendo o investidor diferenças nos preços de negociação nos diferentes momentos de liquidação, é denominada:
Os mercados a termo e futuro têm bastante negócios no Brasil e no mundo. Assinale a opção que apresenta as diferenças entre o mercado a termo e o mercado futuro.
Uma empresa procura um banco e fecha a compra de US$2 milhões a termo. Instantes depois o banco compra a mesma exposição em contratos de dólar futuro. Nesse caso, avalie se a seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):
( ) Pode-se considerar que o banco está fazendo a intermediação financeira entre a empresa e a bolsa.
( ) Com essas operações o banco está especulando que o dólar vai subir.
( ) Termo e futuro são dois produtos do mercado de crédito.
( ) A empresa, ao comprar o dólar a termo, pode estar fazendo um hedge de uma exportação na qual pagará dólares em uma data futura.
As afirmativas são, respectivamente,
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
Para dois ativos que apresentam a mesma rentabilidade, terá maior índice de Sharpe aquele que apresentar menor risco.
Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
O modelo de precificação de ativos por meio do modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) é dado por: E = Rf + β (Rm – Rf), onde a equação RM-RF é mais conhecida como prêmio pelo risco.