Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período 12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µt - µt-12 = 0. Neste sentido, pode ser apropriado considerar que:
Analise as afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção correta. Os modelos utilizados para descrever séries temporais são processos estocásticos, isto é, processos controlados por leis probabilísticas. A construção desses modelos depende de vários fatores, tais como:
I - comportamento do fenômeno.
II - objetivo da análise.
III- amostra maior que 100 observações.
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte. Em um processo de Poisson homogêneo N(t), tem-se que limt -0 P( N(t) – φ
> ε) > 0, para quaisquer φ > 0 e ε > 0.
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.
Em um processo de Poisson com média 1, a probabilidade de não ocorrer nenhum evento até o instante 1 será inferior a 1/ 3 .