Questões de Propriedades dos estimadores (Estatística)

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Considere uma amostra aleatória simples X1, X2,..., Xn de uma variável aleatória populacional X com média μ e variância σ2 .
Sejam:  Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas
Em relação à estimação de μ e de σ2 , avalie se as seguintes afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F).

( )  Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas é estimador não tendencioso de variância uniformemente mínima de μ. ( ) S2 é estimador não tendencioso de σ2. ( ) Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas é estimador de máxima verossimilhança de μ. ( ) S2 é estimador de máxima verossimilhança de σ2.

As afirmativas são, respectivamente,

  • A V – V – V – V.
  • B V – F – V – V.
  • C V – V – F – F.
  • D F – V – F – V.
  • E F – F – V – V.

Os métodos de estimação estatísticos são muito utilizados na estimação de parâmetros de modelos.

Assim, dentro das propriedades dos bons estimadores, as mais desejáveis são

  • A não tendenciosidade e variância mínima.
  • B não tendenciosidade e consistência.
  • C consistência e variância mínima.
  • D consistência e suficiência.
  • E variância mínima e suficiência.

Sobre as propriedades dos estimadores, é correto afirmar que:

  • A eficiência é característica da maior variância possível entre os estimadores não viesados;
  • B robustez ocorre quando o estimador é mais sensível a desvios ou violações dos pressupostos do modelo;
  • C viés surge quando, em média, não tende a sobrestimar ou subestimar sistematicamente o parâmetro;
  • D suficiência é caracterizada quando há toda a informação relevante contida na amostra para se estimar o parâmetro;
  • E consistência é observada à medida que o tamanho amostral se reduz e a estimativa converge para o valor do parâmetro.
Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas


Com pertinência à tabela precedente, que mostra quatro conjuntos de dados, cada um dos quais constituído por cinco observações, é correto afirmar que os que possuem a mesma variância amostral são os conjuntos
  • A I e III.
  • B I e IV.
  • C II e III.
  • D II e IV.
  • E III e IV.
Considere uma amostra (X1, X2, ..., Xn) de tamanho n de uma variável aleatória que descreve uma característica de interesse de uma população. Seja {Tn} uma sequência de estimadores de θ, um parâmetro desta população que se deseja estimar. Sobre o processo de estimação desse parâmetro, analise as afirmativas a seguir.
I. O estimador T1 é viesado para θ se E (T1) = θ
II. A sequência {Tn} de estimadores de θ é consistente se, para todo ε > 0, P {|Tn – θ|< ε} → 0 quando n → ∞.
III. Sejam T2 e T3 dois estimadores não viesados de θ. Se Var(T2) < Var(T3), então T2 é mais eficiente que T3.
Está correto o que se afirma em
  • A I, II e III.
  • B III, apenas.
  • C I e II, apenas.
  • D II e III, apenas.