Questões de R2 e R2 ajustado do modelo (Estatística)

Estatística Modelos lineares | R2 e R2 ajustado do modelo | Testes de hipóteses para os parâmetros

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ-AP) - Estatístico - FGV (2024)

Para testar a significância de um conjunto de parâmetros do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o seguinte teste estatístico:

A Friedman;
B Z da Normal;
C t de Student;
D F de Fisher-Snedecor;
E Qui-Quadrado de Pearson.

Estatística Modelos lineares | R2 e R2 ajustado do modelo

Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) - Estatístico - FGV (2018)

No caso da seleção de Modelos de Regressão Múltipla por meio do grau de aderência e do nível de captura das variações da variável explicada, alguns cuidados devem ser tomados.

Dentre esses, cabe destacar que:

A a introdução de uma variável explicativa pode reduzir o grau de aderência medido pelo coeficiente de determinação;
B a relação de causa e efeito entre as variáveis do modelo pode ser assegurada por estatísticas R2 e F-Snedecor elevadas;
C ao contrário do coeficiente R2 clássico, o R2 ajustado tem um padrão monótono à variação do número de regressores;
D em regressões que não apresentem intercepto, a relevância do R2 para a avaliação do modelo fica amplificada;
E o R2 ajustado penaliza a introdução de novos regressores, mas ainda assim pode sinalizar uma melhoria do modelo.

Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) | Modelos lineares | R2 e R2 ajustado do modelo | Covariância, Correlação

Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) - Diversos Cargos - CESPE/CEBRASPE (2016)

Se, em uma amostra de tamanho n = 25, o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y for igual a 0,8, o coeficiente de determinação da regressão estimada via mínimos quadrados ordinários, com base nessa amostra, terá valor R² = 0,64.

Certo
Errado