Questões de Regressão Linear (Estatística)

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Um analista financeiro tenta prever a rentabilidade anual futura de um ativo, em termos reais. Ele considera que a rentabilidade real (em %) siga, ao longo dos anos, um modelo AR(1): yt = Φ0Φ1 yt-1εt, em que t é o ano, E(εt) = 0 e corr(εtεt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . Sabe-se que a rentabilidade real prevista pelo modelo para o longuíssimo prazo foi de 4% ao ano.
Se a estimativa obtida para o parâmetro Φ1 foi 0,8, a estimativa do parâmetro Φ0 foi:

  • A 0,2;
  • B 0,4;
  • C 0,5;
  • D 0,6;
  • E 0,8.

Sabe-se que os modelos estatísticos de regressão foram construídos com base em algumas suposições.

Dessa forma, assinale a opção que apresenta a suposição que se aplica aos modelos de regressão múltipla e não está presente nos modelos de regressão simples.

  • A A ausência de multicolinearidade.
  • B Os resíduos são normalmente distribuídos.
  • C Os resíduos são homocedásticos.
  • D Os resíduos são não-autocorrelacionados.
  • E A variável ou as variáveis independentes não são estocásticas.

Sabe-se que os modelos estatísticos de regressão foram construídos com base em algumas suposições.

Dessa forma, assinale a opção que apresenta a suposição que se aplica aos modelos de regressão múltipla e não está presente nos modelos de regressão simples.

  • A A ausência de multicolinearidade.
  • B Os resíduos são normalmente distribuídos.
  • C Os resíduos são homocedásticos. 
  • D Os resíduos são não-autocorrelacionados.
  • E A variável ou as variáveis independentes não são estocásticas.

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 


Para o modelo de regressão linear simples Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas, em que Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas, é uma variável aleatória independente de Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas , então Imagem relacionada à questão do Questões Estratégicas

  • Certo
  • Errado

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais. 


A homoscedasticidade é condição necessária para que um modelo de regressão linear seja não viesado.

  • Certo
  • Errado